原名:On Adaptive Tail Index Estimation for Financial Return Models
作品简介:感谢慕尼黑工业大学数理统计系的慷慨付出，我们发现，Ts 的性能主要由比率估计器主导。模型在金融中随时间变化的条件方差方面表现突出，结果为 ARCH0type 回报系列的尾部指数。……
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原名:On Adaptive Tail Index Estimation for Financial Return Models
作品简介:感谢慕尼黑工业大学数理统计系的慷慨付出，我们发现，Ts 的性能主要由比率估计器主导。模型在金融中随时间变化的条件方差方面表现突出，结果为 ARCH0type 回报系列的尾部指数。……
