通过凸优化进行无套利期权定价PDF书籍下载

原名:Arbitrage-Free Option Pricing by Convex Optimization
作品简介:无风险利率、股票价格以及股票现有期权的价格。我们在 Python 中定义了一系列指定和求解凸程序 [RB11]。 1 由目标函数 f0 确定 我们的资产包括股票（交易价格为 340.50 美元）、无风险债券和八……