原名:A Threshold Model for Italian Stock Market Volatility. Potential of These Models: Comparing …
作品简介:效应），通过新的 VaR（风险价值）1993 评估投资组合风险]，以判断非线性模型的表现是否证明 .术语“自激”表明该过程的动态是。 8) 选择允许您最小化 gl 的阈值……
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