通过风险最小化措施定价、对冲和优化设计衍生品 1PDF书籍下载

原名:Pricing, Hedging and Optimally Designing Derivatives via Minimization of Risk Measures 1
作品简介:获得的是无差异的卖方（或买方）价格。从那时起，许多作者都使用了这种方法，最常用的是指数效用函数（例如，参见 El Karoui 和 Rouge [51]、Becherer. [11]、Delbaen 等人 [39]、Musiela 和 Zariphopoulou [93] ] 或 Mania 和 Schwei……